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437必赢会员中心新商科海外名师前沿讲堂之八

编辑者:陈婉莉 | 发布时间:2022-11-30

【主题】金融工程与最优投资策略

【讲者Prof. Jaksa Cvitanic

【时间】2022年12月13日20:00-21:30 (北京时间)

【讲座形式】Zoom 线上直播

【会议号】841 4595 3890

【链接】加入Zoom会议https://us06web.zoom.us/j/84145953890

【参与要求】感兴趣的师生,请扫描讲座海报二维码登记


特邀嘉宾:

Prof. Jaksa Cvitanic

加州理工大学数学金融  讲席教授


Jaksa Cvitanic博士现任加州理工学院金融数学讲席教授、Linde经济与管理科学研究所所长、Bachelier 金融学会副主席、哥伦比亚大学统计学博士,曾任南加州大学数学和经济学教授、学院副主席,哥伦比亚大学统计学副教授,曾获美国统计协会学术卓越奖(1992 年)。Jaksa博士长期担任金融与随机数学金融期刊联合主编,并曾在其他几本期刊的编委任职。他联合其他作者共同创作了金融市场经济学和数学导论连续时间模型中的合同理论两本书,并专业科研文章五十余篇。



讲座要点:

如何快速了解金融工程极简史?如何使用数学模型进行投资策略选择优化?在此,Jaksa教授将首先介绍金融工程简史及其最重要的应用,即金融产品(如期权和其它衍生品)的定价。随后,将展示使用数学模型进行投资策略选择优化的研究成果,包括教授的近期研究成果;主要结论是模型参数的不确定性对最优策略有显着影响。最后,他将深入到信用风险衍生品和债券收益率建模,这也是导致 2007-2008 年金融市场危机的因素之一。




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